Cálculo De Las Tasas De Cambio De Divisas

Cross-rates, pips, cifra Cross rate y pip son dos de los principales términos en el mercado de divisas. La tasa cruzada es cuando dos monedas son iguales que sigue de su tipo de cambio de divisa de la divisa según una tarifa de divisa de la tercera moneda. Los pares de monedas del dólar del no-dólar se llaman cruces. Es posible retirar los tipos de cambio cruzados para el GPB, EUR, JPY y CHF de los pares principales mencionados arriba. Los tipos de cambio deben ser firmes en todas las monedas de lo contrario, será posible volver viaje y hacer beneficios no riesgosos. Supongamos que se conocen los siguientes tipos de cambio principales: EUR / USD 1.0060 / 65 GBP / USD 1.5847 / 52 USD / JPY 120.25 / 30 USD / CHF 1.4554 / 59 Para calcular GPB / CHF GBP / USD: Oferta: 1.5847 Oferta: 1.5852 USD / CHF: 1.4554 1.4559 GBP / USD X USD / CHF 1.5847 X1.4554 1.5852 X 1.4559 Pips son puntos, o cambios mínimos de moneda. Varios instrumentos, o los llamados pares de divisas. Se citan con diferente exactitud, o un número diferente de caracteres en sus citas. La mayoría de las monedas se cotizan con la exactitud de 0,0001, pero algunas de ellas (por ejemplo, yen) tienen tasas cruzadas con la precisión de 0,01. Normalmente las citas se dan en forma contratada porque las cifras grandes de citas cambian muy lentamente. Se ve así: EUR 10/15, lo que significa UR / USD 1.1310 / 1.1315. Las citas también pueden cambiar. Aquí hay ejemplos cuando lo hace: USD / JPY 121.44 a USD / JPY 121.45 GBP / USD 1.6262 a 1.6263 Esto significa que el precio ha cambiado en 1 punto. En los ejemplos anteriores, un dólar aumentó en 1 punto comparativamente al yen que disminuyó en 1 punto, y la libra también aumentó en 1 punto. El valor de un punto en dólares estadounidenses difiere tanto para monedas diferentes como para la misma moneda con varias cotizaciones. La cantidad del acuerdo también influye en el valor de un punto. En general, el esquema para calcular el valor de un punto de la moneda en dólares estadounidenses se puede demostrar de la siguiente manera: Valor del punto Cantidad del punto del reparto Este esquema le permite obtener los resultados en la moneda cotizada. Para calcular el valor de un punto desde la moneda cotizada a dólares, divida el resultado por la tasa de oferta (oferta) de la divisa cotizada en relación con el dólar estadounidense, en caso de que la divisa cotizada tenga una tasa directa. Alternativamente, multiplíquelo por la tasa de puja de la divisa cotizada contra el dólar estadounidense - si la moneda cotizada tiene una tasa inversa. Por ejemplo: Theres una posición USD 200000, en el mercado de USDJPY Por lo tanto, el valor de un punto 200000 0,01 JPY 2000 Si ahora la tasa actual es USDJPY 118,62 / 68, entonces el valor de un punto en USD será 2000 / 118.68 USD 16.85 Theres Una posición EUR 300000, en el mercado de EURGBP Por lo tanto, el valor de un punto 300000 0,0001 GBP 30 Si ahora el tipo actual es GBPUSD 1.6101 / 07, entonces el valor de un punto en USD será 301.6101 USD 48.30 Theres una posición GBP 100000 en la Mercado de GBPUSD Por consiguiente, valor de un punto 100000 0.0001 USD 30 Otro término es figura. El esquema mencionado abajo demostrará la conexión entre pips y figuras. Las monedas se cotizan utilizando cuatro posiciones después del punto decimal, lo que significa que un pip es 1 / 10.000 de la unidad monetaria. Hay una diferencia de cuatro pips entre la compra y venta en el ejemplo anterior (EUR / USD), pero no hay diferencia en el valor de las cifras. Aquí el yen japonés no es la moneda, que se cita. El yen se cotiza sólo dos posiciones después del punto decimal debido a la alta denominación del yen frente al USD (por ejemplo 121.23 - 121.39). Así que 1 pip 1/100 de la unidad monetaria japonesa. Si llama al distribuidor, él o ella le dirá sólo los valores de los pips. Así que asegúrese de conocer tanto la situación del mercado y el valor de las cifras. Si no lo es, entonces es mejor calcularlo. Cálculo de tasas de FX Cuando vea una tasa como EUR / USD de 1.6 / 1.61, significa que: Licitación: 1.6 Quoter compra EUR y vende USD a 1.6 Pida: 1.61 Quoter Vende EUR y vende USD a 1,61 Si está en el extremo de recepción, siempre termina pagando más o recibiendo menos. Si desea vender su 1 EUR, obtendrá 1.6 USD Si desea vender su USD, tendrá que horquilla 1.61 USD por 1 EUR Cálculo de la tasa de interés de la moneda A veces se calcula la tasa de interés cruzada en función de otras 2 tarifas de FX que pasan Una moneda común, conocida como la moneda cruzada. Dado que las tasas están siguiendo algunos convenios de mercado por los cuales el USD no es siempre la moneda principal, el cálculo es un poco más complejo. Tenga en cuenta las diferencias: EUR / USD: 1,2 1 Euro le da 1,2 USD USD / CAD: 1,1 1 USD le da 1,1 CAD GBP / USD: 1,6 1 GBP le da 1,6 USD ¿Cuál debería ser el cálculo para EUR / GBP o GBP / CAD Además el cálculo se vuelve más confuso si consideras Bid and Ask. Para decirlo simplemente en las palabras de "Cifras Financieras": Dado los dos tipos de cambio A / B y A / C, la tasa cruzada es: B / CA / C dividido por A / B y C / BA / B dividido por A / C Pero usted necesita utilizar el lado opuesto al calcular el bid / ask, por ejemplo B / CB / A multiplicado por A / C y C / B 1 dividido por (B / A multiplicado por A / C) Y usted necesita usar el mismo lado al calcular la oferta / pedir, por ejemplo B. C Oferta A. C.bid A. B.bid B. C Pregunta A. C.ask A. B.ask Ejemplos Las tarifas pueden ser un poco antiguas, pero proporcionan un conjunto no trivial. Si se intercambian las acciones utilizando diferentes monedas y ninguna de las monedas es la moneda oficial del país donde se da la cotización de cambio, se aplicará una tasa cruzada Puede ser utilizado para facilitar el intercambio. Para realizar un cálculo de tipo de cambio cruzado, se requieren las cuatro informaciones siguientes. Moneda de Origen. El código de moneda de tres letras en el que se encuentra actualmente la cantidad. Un decimal que contiene el número de unidades de la moneda de origen que se va a convertir. Moneda de destino. El código de moneda de tres letras al que se convertirá la cantidad. Creador de mercado. El creador de mercado que está asociado con la empresa o plan actual. Pasos para realizar un cálculo de divisa de tasa cruzada Recupere el CrossRateCurrencyCode para el Market Maker actual de la tabla AsMarketMaker. Recupere un tipo de cambio con el CrossRateCurrencyCode como moneda BASE para la moneda de origen y la divisa de destino: Recuperar un tipo de cambio de la tabla AsExchangeRate en la que la moneda de los TERMINOS es la moneda de origen y la moneda de BASE es Market Makerrsquos CrossRateCurrency. Recuperar un tipo de cambio de la tabla AsExchangeRate donde la moneda de TERMINOS es la moneda de destino y la moneda de BASE es la moneda de mercado CrossRateCurrency. Si no se puede encontrar una tasa para AMBOS la moneda de origen y destino, genere una excepción. Recupere el DirectTermIndicator para la moneda de origen y la moneda de destino. Esto determinará el método de cálculo de la tasa cruzada. Calcular el tipo de cambio de tasa cruzada utilizando los dos tipos de cambio recuperados en el paso dos. El cálculo realizado es siempre el siguiente: Resultado Cantidad / Denom donde Cantidad es la cantidad de Moneda de origen que se va a intercambiar, y Denom es el número de unidades de la Divisa de origen que se puede canjear por una unidad de la Divisa de destino. Cálculo del Denom de una de cuatro maneras, dependiendo del DirectTermIndicator de los intercambios de tipo de cambio cruzado: Las dos monedas son directas (tienen un DirectTermIndicator de T): Denom Divisa de destino Precio de oferta / EUR (Dólar australiano, Euro) con USD como CrossRateCurrency, tanto en términos directos Moneda de origen EUR Moneda objetivo AUD Monto 100000 AUD USD / EUR Intercambio 1.2474 Oferta 1.2478 Oferta USD / AUD Intercambio 0.7296 Oferta 0.7299 Oferta Denom .7299 / 1.2474 0.585137 Resultado 100000 / 0.585137 170900.1 AUD Las dos monedas son indirectas (tienen un DirectTermIndicator de F): Denom Divisa de origen Precio de oferta / moneda de destino Precio de oferta Ejemplo de cálculo de divisa de tasa cruzada: HKD / JPY (Dólar de Hong Kong, yen) con USD como CrossRateCurrency, tanto en Términos indirectos Moneda de origen HKD Moneda de destino JPY Monto 100000 HKD USD / HKD Intercambio 7.2 Oferta 7.1 Oferta USD / JPY Intercambio 109.41 Oferta 109.40 Oferta Denom 7.2 / 109.40 0.065814 Resultado 100000 / 0.065814 1519444 JPY Nota: El método de redondeo aquí era redondear y La moneda de origen es cotizada en términos directos: Denom 1 / (Moneda de origen Precio de oferta Precio de oferta de divisa de destino) Ejemplo de cálculo de la moneda de la tasa de interés: AUD / HKD (Dólar australiano, Hong Dólar de Hong Kong) con USD como CrossRateCurrency, AUD en términos directos, HKD en términos indirectos Divisa de origen AUD Divisa de objetivo HKD Monto 100000 AUD USD / AUD Intercambio 0.7296 Oferta 0.7299 Oferta USD / HKD Intercambio 7.2 Oferta 7.1 Oferta Denom 1 / (0.7296 7.1) 0.193044 Resultado 100000 / 0.193044 518016 HKD La moneda de origen se cotiza en términos indirectos, la divisa de destino se cotiza en términos directos: Denom Divisa de origen Precio de la oferta Divisa de destino Precio de la oferta Ejemplo de cálculo de la divisa de la tasa cruzada: JPY / EUR (yen - Euro) con USD como CrossRateCurrency , JPY en términos indirectos, EUR en términos directos Moneda de origen JPY Moneda de objetivo EUR Monto 100000 JPY USD / JPY Intercambio 109.41 Oferta 109.40 Oferta USD / EUR Intercambio 1.2474 Oferta 1.2478 Oferta Denom 109.41 1.2478 136.5218 Resultado 100000 / 136.5218 732.4838 EUR Round the Denom usando el CurrencyRoundPlaces y CurrencyRoundMethod de la tabla AsMarketMaker. Nota: Esto es muy importante para el cálculo correcto del tipo de cambio. Dividir el Denom en la cantidad. Recupere los valores CurrencyRoundPlaces y CurrencyRoundMethod de la tabla AsCurrency para la moneda de destino y redondee el resultado. Copyright 2009, 2010, Oracle y / o sus afiliados. Todos los derechos reservados. Avisos legales